beta 值與標準差有什麼區別?

雖然 Beta 值與標準差都是在衡量標的的風險（波動性），但這兩者不同的地方在於， 標準差是衡量投資標的報酬率的波動性 ，而 Beta 值是衡量投資標的報酬與大盤表現的相對波動程度。

風險係數 beta 值是什麼?

風險係數 Beta 值，讓你判斷個股、基金、ETF 風險的工具！ bBeta 值是什麼？ 什麼時候要看風險係數 Beta 值？ 之前我們有介紹到 判斷基金風險的其中一個指標：夏普率 ，可以在買ETF、基金或判斷投資組合策略的時候衡量報酬與風險後綜合的績效表現，也就是判斷能不能用越小的波動創造越高的獲利。

如何計算股票的β值?

β值一般是被用來衡量一支股票的風險大小，它的計算方式簡述如下： 要計算某一個股的β值，首先我們先列出該股每日的收盤價 (P)與加權指數 (I)，再算出其每日漲跌幅 (見圖一)。 算出個股的漲跌幅 ( 就是公式中的X )與加權指數的漲跌幅 ( 就是公式中的M, 也就是巿場 Market之意 ) 之後，代入β值的公式內即可算出。 如果只從代數上的意義來看，要明瞭β值在投資學上的意義比較困難，但如果從幾何學上的觀念來看，就比較容易明白其代表的意義，以下我們用簡單的幾何圖形來解釋。 圖二是一個座標圖，橫軸代表加權指數的漲跌幅，縱軸代表某一支個股的漲跌幅，因為目前漲跌停板為7%，所以用正負7來代表。